メタトレーダー自動売買EAのバックテスト方法

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ステップ1:過去のデータをダウンロードする


バックテストを行う前に、過去のデータを取得すると、より正確なシステム検証を行うことができます。ツールメニューから「History Center」を選択します。


ヒストリーセンターウィンドウが表示されます。上図のように通貨ペアが多数表示されているので、検証したい通貨ペア選択してダブルクリックします。


通貨ペアの中からダウンロードしたい時間足を選択して、ダブルクリックをすると時間足の左にあるアイコンに色が付きます。ダウンロードしたい時間足のアイコンに色を表示させたら、左下の「Download」ボタンをクリックします。


Download」ボタンをクリックすると、警告画面が表示されることがあります。
「OK」ボタンをクリックするとダウンロードが始まります。

過去データがダウンロード済みの場合は


すでにデータがダウンロード済みの場合は、このような警告画面が表示されます。再度、過去データをダウンロードするかを問われているので、「いいえ」ボタンをクリックしてステップ2の手順へ進みます。


ダウンロードが始まるので、完了するまでしばらく待ちます。

ea-backtest08
ダウンロードが完了すると、ヒストリーセンターウィンドウが表示されます。ダウンロードした時間足のデータを1番下までスクロールすると1999年以降のデータを全て取得したことがわかります。

ステップ2:Expert Advisorsのバックテスト設定


過去データのダウンロードが完了したら、EAのバックテストを行います。表示メニューから「Strategy Tester」を選択します。


チャートの下にストラテジーテスターウィンドウが表示されました。主に設定する項目は以下の通りです。

1.Expart Advisor:使用するEAを選択できます。例として「MACD Sample」を選択します。
2.通貨ペア:バックテストを行う通貨を選択します。
3.期間:バックテストする時間足を選択します。
4.モデル:細かい設定を利用したいので、この説明では「Every Ticks」を選択します。

設定が完了したら「スタート」ボタンをクリックします。

ステップ3:EAのバックテストを行う


バックテストが始まると経過が表示されるので、終了するまでしばらく待ちます。(システムや検証機関によって、バックテスト完了まで長時間かかる場合もあります。)
バックテストを中止したい場合は、「ストップ」ボタンをクリックします。


バックテストが完了すると、「ストップ」ボタンが「スタート」ボタンに変化します。また、テスターウィンドウのタブに「結果」「Graph」「レポート」タブが追加されます。


「結果」タブでは取引が行われた詳細を見ることができます。時間・取引種別・注文番号・数量・価格などが表示されています。


「グラフ」タブでは、取引結果をグラフで確認することができます。縦軸は収支、横軸は注文番号を表しています。


「レポート」タブでは、バックテスト結果の詳細なレポートを見ることができます。

たくさんの項目がありますが、特に注目したいのは以下の4つです。

【Total net profit】:総純益
・総純益(Total net profit)=利益総量(Gross profit) - 損失総量(Gross loss)

【Profit factor】:プロフィットファクター
・プロフィットファクターは、過去のデータでの【総利益 ÷ 総損失】の割合です。
 一般的に、プロフィットファクターが「1」より大きいと良いシステムと言われてます。

【Total Trades】:総取引回数
・総トレード数が多いほど信頼性高いシステムといえます。

【Maximal drawdown】:最大ドローダウン
・下落幅の中で最大のものを最大ドローダウンといいます。
 最大ドローダウンが大きいと、損失率も大きくなるので、
 最大ドローダウンが小さいほど安定したシステムと言えます。

バックテスト結果を保存する


バックテストの結果はレポートとして保存することができます。「レポート」タブで右クリックをして、レポートの保存を選択します。


保存先とファイル名を指定して「保存」ボタンをクリックします。


保存ボタンをクリックすると、自動的にブラウザが立ち上がり、上図のように「結果」・「グラフ」・「レポート」タブが一覧で表示されます。


保存先で指定したフォルダには、gifファイル と htmファイル が保存されています。

ステップ4:EAの売買結果をチャートに表示させる


ストラテジーテスターウィンドウ内の「セッティング」タブにある「Open chart」ボタンをクリックすると、EAの取引をチャート上に表示させることができます。チャート上の矢印にマウスを合わせると、取引の詳細が表示されます。

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